正态分布，这个我们从中学就学过的内容，真有这么重要吗？我想，真正学懂统计的人对这一点是不会质疑的，且不谈特别高深的统计理论，彻底弄懂正态分布是灵活运用统计学中各种假设检验方法、看懂p值，理解均数置信区间的前提。今天，我尝试带着大家搞懂对于正态分布你需要知道的所有知识点。
策略从何而来金融市场以接近随机游走的方式在运行，如果没有把握金融市场的波动特征进行随机交易，我们的投资结果基本上是一个正态分布图：图中盈亏的中枢是0，盈亏概率各占50%，但如果我们倾向于某种环境或者特征，概率分布将会发生偏移。
关于金融市场运行的模型，人们总是众说纷纭。本文从量化交易和量化风险的角度指出，量化交易的本质在于捕捉市场的无效性;量化风险的关键在于如何让模型更加符合实际中的市场。市场不是有效的在量化交易中，没人真正在意市场是不是有效的。这很荒谬，因为交易本身就是基于市场的无效。
图中的仓位控制线是一个正态分布曲线（又叫钟形曲线），其幅度和宽度是随追踪的指标线而动态变化的，但其基本形状则固定不变。目前我正在考虑怎样在交易系统中实现这个思路，看看测试效果如何。初步的思路：可以按正态分布曲线取样一组参数，然后将其与所追踪的指标线的变动相关联。
