【日本央行鸽式加息之际 对冲基金增加了日元空头头寸】财联社3月23日电，商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至3月19日当周，外汇市场杠杆投机者的日元空头合约增至80,805份，接近上月达到的六年最高水平83,562份。
美国商品期货交易委员会发布的最新数据显示，杠杆投资者持有的日元净空头头寸降至2021年3月以来的最低水平。受此影响，过去1个月美元兑日元汇率从139.19跌至135.17附近，其间一度触及130整数关口。
3月22日，受到外围消息扰动，离岸人民币对美元一度跌至7.2656，日内波幅高达近500点，为近阶段罕见。截至当日15:10，美元/人民币报7.2266，美元/离岸人民币报7.2628。美元指数报103.965。
8月20日消息，花旗集团表示，套利交易卷土重来，但这次和以往有一个关键不同，那就是被对冲基金充当融资货币的不是日元，而是美元。“我们已经看到市场对美元开始变得更为看跌，” 花旗外汇量化投资解决方案全球主管Kristjan Kasikov表示。”人们猜测降息环境助长了风险偏好。
“越来越多华尔街投资机构正涌向欧洲，但他们这次都是为了沽空欧洲经济而来。”近日，市场发现在6-7月欧洲股市下跌期间，桥水基金的欧洲股票空头持仓从最高值105亿美元骤降至8.45亿美元，令桥水基金的旗舰基金Pure Alpha II净值在今年前7个月上涨约21.5%。
美国大选在即，全年在美元看涨和看跌观点之间摆荡的投机外汇交易员最近的动作创下三年来最大。对冲基金和资产管理公司在10月第二周减少约80亿美元的空头部位。商品期货交易委员会（CFTC）发布并由彭博汇编的最新数据显示，美元出现自2021年疫情严重时期以来最大的交易净正波动。
随着美国当选总统特朗普就职日的临近，其上任后的政策变化成为全球投资者的关注焦点，与此同时，地缘政治风险、美联储货币政策调整，以及全球经济增长的不确定性，共同推动市场波动显著加剧，在此背景下，宏观策略交易成为2025年对冲基金的首选方向。
