《每日经济新闻》记者今日从安信证券某内部人士处了解到，安信证券策略首席分析师陈果已从公司离职。然而，就在两天前的12月14日，陈果还以首席策略分析师的身份，在安信证券2022年度投资策略会上发表主旨演讲。
经查，浙江监管局发现安信证券在开展浙江亚太药业股份有限公司2015年重大资产购买项目、2019年公开发行可转换公司债券项目中未勤勉尽责，未能对亚太药业信息披露文件的真实性、准确性进行充分核查和验证，尽职调查不充分，未按规定履行持续督导义务，内部质量控制不完善。
私募排排网统计数据显示，上周有业绩记录的232只CTA产品净值平均回撤幅度达到1.72%，其中14只产品净值当周回调幅度超过10%，这也令CTA策略私募产品告别此前的“业绩光环”——今年前5个月，管理期货CTA策略平均收益率达到4.26%，大幅领先其他7大策略私募产品。
2014年私募量化对冲经历了市场洗礼，而今期盼浴火重生。记者在采访中发现，目前国内阿尔法产品主要面临两个问题，一是选股模型有局限，二是对冲工具太少。1月以来A股市场进入调整行情，上证综指多次冲击3400点，在高位宽幅震荡。
本文通过模拟分析，概述阿尔法及阿尔法套利策略的应用。而所谓阿尔法套利，是指寻找到获得较高α正值的组合，买入该组合，同时卖出等值的指数，在建立套利头寸后，组合如果表现强于指数，若价格是下跌，则指数下跌幅度高于α组合，指数空头收益高于α股票组合损失，套利组合获得收益;
1.如何利用ETF进行期现套利？ETF期现套利是指当股指期货价格和现货价格出现偏离时，利用ETF来复制现货指数，实现期货和现货间的基差收益。比如，沪深300ETF与沪深300股指期货正好匹配，当沪深300股指期货价格与沪深300ETF价格出现差距时，可以直接低买高卖获利。
