三季度业绩刚刚“回血”的CTA策略，再度陷入调整。私募排排网统计数据显示，截至11月3日，最近一个月CTA策略整体回撤超1%，超六成CTA策略私募基金亏钱。多位业内人士表示，在市场对美联储加息节奏出现分歧的背景下，10月以来商品市场行情从趋势性上行转为宽幅震荡。
受近期商品市场反弹影响，前期表现不佳的期货及衍生品策略（CTA策略）业绩持续回暖。进入10月，巴以冲突爆发再次扰动商品市场，贵金属、国际原油等商品价格出现剧烈波动。业内人士表示，在地缘冲突加剧及美联储加息节奏放缓等背景下，CTA策略或将迎来趋势性行情，当下具有较高的配置价值。
原创 沈宁 券商中国2024年行将结束，私募年度业绩也将最终揭晓。从目前情况看，CTA策略领跑，股票策略紧随其后，究竟哪类策略能够拿到冠军犹未可知。至于投资者最关心的股票私募，今年各家管理人的表现更是极度分化。
中证网讯（记者 王辉）去年下半年至今年2月，国内商品期货市场持续“无序震荡”，并造成国内量化CTA（管理期货）策略出现一轮集体性业绩低潮；而自今年3月以来，商品期货市场多个品种均走出一轮趋势性调整行情，市场环境逐步改观。
点蓝字关注，不迷路~来源：券商中国自去年底以来，商品期货市场开启持续震荡行情，波动率不断创新低，不少参与其中的机构倍感赚钱难度加大，不少CTA策略甚至出现大幅度回撤。值得注意的是，CTA策略已经回撤长达8个月，不少产品甚至超过了之前最大回撤的2倍。
CTA算是一种私募基金“特有”的策略，公募基金除了少数几个ETF类型的期货基金，目前还没有主动管理的CTA产品。CTA策略表现一直以来与股票策略表现相关性较低，是很多私募投资人资产配置的一个重要组成部分。
