个人证券投资有近十年了，但是越是投资交易，越觉得市场不可把控，赚钱成了靠运气。在《漫步华尔街》一书中提到，投资中最聪明的基金经理投资收益跑不赢猴子蒙眼扔飞镖选股收益，总结的原因有两个:一、长时间人具有习惯依赖;
回测和优化本身应该是一个部分，但是内容实在有点多，所以我分成两篇来写，上篇文章中的方法是用历史数据进行回测，不过这有个问题，每次回测都只能用一组参数，比如第一个参数是开始时间参数，我设成22点，回测一遍，再设成23点回测一遍，用这两次回测的结果做对比，发现23点的效果更好，然后再用0点跑一遍，再用1点跑一遍，这只是一个参数，如果把所有参数都互相组合一遍并跑完回测，时间可能是个天文数字，像我的电脑已经配置很高了，回测一年的数据也需要差不多10几分钟，如果组合有百万种，那咱们就要等到下辈子去了。
