2月12日,现券期货震荡走弱,银行间主要利率债收益率普遍上行,其中5-7年期上行幅度较大,幅度在1-2bp;国债期货全线小幅收跌,10年期主力合约跌0.1%;银行间资金边际转松,存款类机构隔夜回购加权利率回落至1.81%附近,且与七天期倒挂现象消失。
周四,银行间现券短债弱势明显,1-3年期国债活跃券收益率上行5~9bp,5年及7年期国债上行超4bp左右,10年期“24附息国债11”上行2.75bp报1.6275%。国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.22%。
上周受到资金面影响,债市整体表现震荡,但市场交投仍保持活跃,长端国债、政金债换手率目前尚处于2024年以来较高水平。受到银行融出大幅减少的影响,非银资金缺口大幅扩张,导致回购利率大幅抬升,各机构杠杆率均出现明显下行。
周一,央行开展了891亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。当日1096亿元逆回购到期,单日净回笼205亿元。债市交投清淡,长债普遍小幅回调,活跃券成交笔数锐减,行情节奏趋缓,长债收益率基本位于此前博弈点位窄幅震荡,10年国债持守于1.7%附近,30年国债震荡于1.
10月30日,央行开展了4310亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.5%。当日7927亿元逆回购到期,单日净回笼3617亿元。现券早盘情绪较好,近期资金比较宽松。政金债券ETF(511520)开盘飘红。
11月6日,央行公开市场操作连续5日净回笼,但银行间市场资金面仍然宽松。国债期货开盘多数上涨,30年期主力合约涨0.15%,10年期主力合约涨0.04%,5年期主力合约涨0.01%。业内人士表示,在当前“预期交易”阶段,政策力度和复苏斜率均待验证,市场或延续震荡行情。
3月13日,受资金面平稳支撑,银行间主要利率债短端表现较好,三年以内期限利率债收益率降幅集中在1-3bp,长债超长债收益率普遍明显上行2-4bp,曲线增陡。国债期货冲高回落收盘涨跌不一,30年和10年期主力合约小幅收涨,5年和2年期主力合约小幅收跌。
周四,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约高开低走,收跌0.14%,10年期主力合约跌0.06%。现券方面,银行间主要利率债长端强势明显。10年国债活跃券下行4BP,触及1.7%,10年国开活跃券下行4BP,触及1.77%。
2025年第一周,债券市场继续延续跨年行情,在央行买断式逆回购和净买入国债支持下,银行间资金面平稳跨年,虽然市场短暂回调,但交易盘博弈资本利得的驱动下,各期限债券利率延续下探趋势、再创新低。上周,政金债券ETF(511520)净流入超28亿,总规模超377亿,二级市场上涨0.
开年第二个交易日,银行间现券中长端继续走强,10年期国债收益率下行至1.5875%,7年期国债活跃券收益率下行1.5bp,收益率报1.5075%。截至发稿,政金债券ETF(511520)盘中涨幅达0.34%,实时成交额超3亿。
11月26日,央行公开市场开展2993亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。Wind数据显示,今日2883亿元逆回购到期,当日净投放110亿元。政金债券ETF(511520)最近一周累计上涨0.36%,二级市场表现较好。
每经编辑:叶峰11月7日,10年国债期货高开,现涨0.04%,30年期国债期货平开低走,现跌0.1%。银行间主要利率债收益率几乎全线下行。业内人士表示,昨日美国大选落地,这意味着近期关注的两大靴子之一已经“落地”,市场一大不确定性去除。
周一,银行间市场资金紧势不改,现券长短端全线承压,收益率整体上行。国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.7%,10年期主力合约跌0.13%。业内人士表示,在宏观需求依然偏弱的背景下,年初配置窗口期较难见到负反馈式的上行,债市可能依然是越跌越买,等待资金面的边际变化。
蒋光祥被众多有识之士力推的股票ETF,经过市场的洗礼后,受到越来越多中小投资者的青睐。目前,除了北交所尚无ETF产品面世,其他交易所推出的围绕主板、创业板、科创板的宽基、窄基可谓琳琅满目,且广受追捧。这是行业生态的质变,已成为一种大趋势。
3月7日,A股、港股均呈现低开高走再回落走势,近期,资金流向也出现明显分化,部分资金对半导体、恒生科技等板块“获利了结”。今日,有私募大佬在最新月报中表示,AI大规模发展必须从算法上突破,单纯堆算力无法突破能源供给这一物理瓶颈。