10月30日，央行开展了4310亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。当日7927亿元逆回购到期，单日净回笼3617亿元。现券早盘情绪较好，近期资金比较宽松。政金债券ETF（511520）开盘飘红。
3月10日，现券期货整体延续弱势，国债期货收盘下跌，10年期主力合约跌0.03%。银行间主要利率债走势分化，中长券延续弱势，3年以内的短券偏暖，10年期国债收益率触及1.8%关口。央行继续净回笼OMO，但资金面保持均衡偏宽松状态。
1月20日，银行间现券收益率多数上行，超长债弱势明显，国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约涨0.05%。当天央行公开市场逆回购继续净投放982亿，银行间市场资金面整体平衡，尾盘有所转松，主要回购利率窄幅波动。
周一，央行开展了891亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。当日1096亿元逆回购到期，单日净回笼205亿元。债市交投清淡，长债普遍小幅回调，活跃券成交笔数锐减，行情节奏趋缓，长债收益率基本位于此前博弈点位窄幅震荡，10年国债持守于1.7%附近，30年国债震荡于1.
上周受到资金面影响，债市整体表现震荡，但市场交投仍保持活跃，长端国债、政金债换手率目前尚处于2024年以来较高水平。受到银行融出大幅减少的影响，非银资金缺口大幅扩张，导致回购利率大幅抬升，各机构杠杆率均出现明显下行。
上周，政金债券ETF（511520）当周净流入超14亿，总规模超350亿，创历史新高。二级市场表现先跌后涨，当周涨幅达0.08%。业内人士表示，上周债市主要围绕监管指导、财政发力预期、资金波动以及机构行为变化展开，收益率总体呈现“倒V形”走势，波动不大，长短端走势呈现分化。
早盘，国债期货快速跳水，10年期和30年期国债期货合约主力合约一度下跌超0.2%和0.6%。政金债券ETF（511520.SH）作为全市场唯一一只长久期政金债ETF，其最新规模为274亿，近10天流入4.7亿，今年以来日均成交金额超70亿元。
2月13日，银行间主要利率债中短券偏弱，超长券稍稳，2年及3年期国债活跃券收益率上行超2bp，10年及以上利率债品种收益率微降，降幅不足0.5bp。国债期货多数收跌，仅30年期主力合约涨0.06%。业内人士表示，昨日收益率有所分化，中短端收益率普遍上行而长端小幅下行。
每经编辑：叶峰11月7日，10年国债期货高开，现涨0.04%，30年期国债期货平开低走，现跌0.1%。银行间主要利率债收益率几乎全线下行。业内人士表示，昨日美国大选落地，这意味着近期关注的两大靴子之一已经“落地”，市场一大不确定性去除。
3月13日，受资金面平稳支撑，银行间主要利率债短端表现较好，三年以内期限利率债收益率降幅集中在1-3bp，长债超长债收益率普遍明显上行2-4bp，曲线增陡。国债期货冲高回落收盘涨跌不一，30年和10年期主力合约小幅收涨，5年和2年期主力合约小幅收跌。
上周债市走弱，曲线整体平坦化上行。债市交易主要围绕会议增量信息进行。周初，资金面宽松带动收益率下行，随着两会进行，会议释放积极政策预期，债市大幅调整。展望后市，基本面并不支持利率水平持续上升。最新公布的2月物价数据显示，通胀依然处于低水平。
11月12日，央行公告称开展1255亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%。国债期货开盘多数上涨，30年期主力合约涨0.17%，10年及5年期主力合约均涨0.06%。政金债券ETF（511520）迎来8连涨，现涨超0.1%，创1月新高。
每经编辑：叶峰10月21日，1年期和5年期LPR同步降息25个基点，最新报价分别为3.1%和3.6%，早盘现券市场交易回暖。政金债券ETF（511520）近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”4.8亿元，日均净流入达0.97亿元。
11月11日，央行公告开展了1337亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。当日173亿元逆回购到期，净投放1164亿。上周公开市场大幅净回笼超万亿元人民币，市场流动性趋于紧平衡，不过资金价格绝对值仍属正常范畴，预计短期应该不会过紧。
11月26日，央行公开市场开展2993亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，今日2883亿元逆回购到期，当日净投放110亿元。政金债券ETF（511520）最近一周累计上涨0.36%，二级市场表现较好。
开年第二个交易日，银行间现券中长端继续走强，10年期国债收益率下行至1.5875%，7年期国债活跃券收益率下行1.5bp，收益率报1.5075%。截至发稿，政金债券ETF（511520）盘中涨幅达0.34%，实时成交额超3亿。
2月12日，现券期货震荡走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，其中5-7年期上行幅度较大，幅度在1-2bp；国债期货全线小幅收跌，10年期主力合约跌0.1%；银行间资金边际转松，存款类机构隔夜回购加权利率回落至1.81%附近，且与七天期倒挂现象消失。
3月6日，股债跷跷板效应明显，股市走强现券期货大幅走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行2-5bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.56%，10年期主力合约跌0.2%。央行继续净回笼OMO，资金面保持均衡偏宽松状态。
