又有一家量化私募宣布放弃中性策略。10月23日,上海幂数资产管理有限公司(简称“幂数资产”)发布公告称,因市场环境发生了重大转变,幂数资产期权套利策略遭受重创。经公司内部商议后决定,幂数资产未来主推策略将调整为带有多头敞口的策略,而不再推广类中性策略。
来源:券商中国 继行业巨头幻方量化之后,又有一家量化私募准备放弃中性策略。 10月23日,幂数资产在官微公告,未来将不再推广类中性策略。三方机构数据显示,幂数资产期权套利策略近期遭遇历史最大回撤,回撤幅度接近20%。
【传言“量化私募中性策略、DMA爆仓” 求证:中性策略回撤但不至于爆仓】财联社9月27日电,今天市场有消息称,量化私募中性策略、DMA业务爆仓。对此,财联社记者多方求证获悉,DMA杠杆限制下,虽然今日基差从贴水变升水,中性策略回撤较多,但不至于出现爆仓。
界面新闻记者 | 穆玥知名私募幻方量化要放弃中性策略了!据中证报报道,10月18日,幻方量化向投资者发布消息称,因市场环境变化,对冲系列产品难以同时取得收益和缩小风险敞口,潜在收益风险比明显下降,未来收益将明显低于投资人预期。
每经编辑:彭水萍10月18日,量化界出了一则令人震惊的消息,某量化私募巨头,公告说,因为市场环境变化,对冲系列产品难以同时取得收益和缩小风险敞口,潜在收益风险比明显下降,宣布放弃中性策略。到底是什么样的市场环境变化,使得对冲产品和量化中性策略难以为继?
9月下旬,随着A股市场出现快速上扬,四大股指期货也大幅上涨,基差出现久违的大幅升水情况。部分量化私募机构此前实施的中性策略以股指期货为对冲工具,即买入一篮子股票并卖出股指期货,通过构建多空头寸来对冲市场风险。
9月底的一轮股市风格变化,一度令中性策略遭遇挑战。不过伴随市场逐步回稳,中性策略业绩近期正在持续修复。年内业绩回正股票市场中性策略近期表现回暖。私募排排网数据显示,截至11月22日,股票市场中性策略指数近一周收益为0.71%,近一个月收益为1.45%,表现较之前明显回暖。
几家欢乐几家愁。9月24日以来的行情,让权益类基金经理们狠狠打了一场翻身仗,但市场由空头主导到多头控场的骤然转折,让依靠做空股指期货对冲风险的量化基金措手不及。市场环境由熊到牛的转换,从根本上压缩量化对冲产品的空间,头部量化投资机构也不得不“缴械投降”。
近日,幂数资产发布公告称,由于市场环境发生了重大转变,将不再推广中性和套利策略产品。此前,业内巨头幻方量化也称,将放弃对冲系列产品,未来准备专注量化多头投资。私募对冲策略或迎“大洗牌”,引发市场关注。业内人士表示,近期亏损严重的私募衍生品策略主要为中性策略、期权套利策略。
财联社11月14讯(记者 李迪)近期,量化多头策略的表现备受瞩目,黑翼、明汯、宽德、诚奇等多家私募旗下的相关产品上周一周的收益就超过8%。而量化中性策略虽然有所修复,但上周表现与量化多头还是存在差距。对此,业内人士指出,市场波动和对冲成本会对中性策略造成一定挑战。