2月20日,据沪深交易所网站,量化交易报告制度平稳落地。下阶段,沪深交易所将从制度端、准入端、交易端、信息端、机构端等综合施策,持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析,并按照内外资一致的原则,将北向投资者量化交易纳入报告范围。
宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)(下称“宁波灵均”)因量化交易违规被处罚。2月20日,沪深交易所发布公告,宁波灵均在2月19日早盘开盘阶段,大量卖出沪市股票合计11.95亿元、卖出深市股票合计13.72亿元,其间上证指数、深证成指短时快速下挫,影响了正常交易秩序。
2月20日,深交所和上交所陆续发布公告称,19日,宁波灵均投资管理合伙企业,卖出深市股票合计13.72亿元和沪市股票合计11.95亿元,影响了正常交易秩序,构成异常交易行为,从20日到22日限制宁波灵均买卖交易所所有股票,并公开谴责。
3月4日,深沪交易所联合举办量化私募机构交易合规培训,表示将加快建立完善量化交易监管安排,维护市场正常交易秩序。官方表示,日前,深沪交易所联合举办量化私募机构交易合规培训,帮助量化私募机构及时、准确理解量化交易监管思路和工作要求,切实提升合规交易水平,防范量化交易风险。
2024年4月3日收盘后,沪深北交易所突然发布程序化交易管理实施细则,从2025年7月7日起施行,对程序化交易实行实时监控,重点监控瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等异常交易行为。